Gauthier Vermandel reconnu pour ses travaux de recherche en finance verte

Gauthier Vermandel, chercheur au Centre des Mathématiques (CMAP*), et maître de conférences détaché de l’Université Paris-Dauphine-PSL, s’est vu décerner le prix « Jeunes chercheurs en finance verte » pour l’année 2023 par la Banque de France.

La récompense été attribuée à l’occasion de la 8ème édition de la conférence « Green Finance research advances » qui s’est déroulée du 12 au 14 décembre 2023 à Paris et en ligne. Cette conférence internationale est co-organisée par la Banque de France et l’Institut Louis Bachelier, avec la participation de l’Institut de la Finance Durable et l’Institute for Climate Economics-I4CE. Elle s’adresse aux chercheurs et chercheuses du monde académique, ainsi que du secteur de la finance.

Gauthier Vermandel est reconnu notamment pour ses travaux de recherche sur l’effet de la taxe carbone sur les marchés financiers. Plus tôt dans l’année, il avait d’ailleurs publié un article sur le sujet dans le Financial Times, co-écrit avec Ghassane Benmir et Ivan Jaccard. Dans ce texte, et basé de leur travaux de recherche sur l’“évaluation financière verte”, les trois auteurs argumentent à propos de la conception d’une taxe sur les émissions de CO2, dans un contexte où les facteurs environnementaux impactent le marché.

Gauthier Vermandel, dont l’expertise porte sur la macroéconomie, le changement climatique, et les cycles économiques, est membre de la Chaire “Stress-test, Risk management and Financial Steering” de l’École polytechnique. La Chaire met régulièrement en avant des recherches dans la finance verte, notamment via sa conférence récurrente « Climate finance, risk and uncertainty modelling » (CLIFIURIUM).

*CMAP : une unité mixte de recherche CNRS, Inria, École polytechnique, Institut Polytechnique de Paris, 91120 Palaiseau, France

A propos de la Chaire « Stress-test: Risk management and Financial Steering”

Fondée en 2018 et portée par Emmanuel Gobet, la Chaire « Stress Test, Risk Management & Financial Steering » étudie la résilience des activités bancaires face à des chocs de différentes natures (crédit, marché, opérationnel, climat, cybersécurité, réputation…). Soutenue par BNP Paribas, cette Chaire de recherche bénéficie de l’expertise bancaire et de l’expérience en règlementation de son mécène pour mieux cerner les enjeux et les problématiques du système bancaire. Ainsi, les travaux de mathématiques appliquées coordonnés par Emmanuel Gobet proposent des approches novatrices de modélisation des risques, simulation, inférence statistique, apprentissage automatique et intelligence artificielle.